Η Robbie αναφέρθηκε στο "ιδιαίτερο" γύρισμα που είχε στην ταινία "Ο Λύκος της Wall Street".
Σήμερα αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, πριν από 10 χρόνια, ωστόσο, εκείνο που όλοι θυμούνται από την πρώτη της "σοβαρή" απόπειρα στο Hollywood ήταν η γυμνή σκηνή της στην ταινία του Martin Scorsese "Ο Λύκος της Wall Street". Η Margot Robbie αναφέρθηκε στα απαιτητικά γυρίσματα και στο τι έκανε για να καταπολεμήσει το άγχος της, ούσα 22 ετών και ολόγυμνη μπροστά στον Leonardo DiCaprio.
Διάβασε επίσης: O Leonardo DiCaprio παραλίγο να χάσει το ρόλο στον Τιτανικό - Η αποκάλυψη του James Cameron
Όπως δήλωσε στο event που πραγματοποίησε η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, η ίδια χρειάστηκε να πιει λίγο, προκειμένου να βρει το κουράγιο να παίξει γυμνή δίπλα στον οσκαρικό ηθοποιό. "Δεν θα πω ψέματα, ήπια μερικά σφηνάκια τεκίλας πριν από τη σκηνή γιατί ήμουν αγχωμένη, πολύ, πολύ αγχωμένη", εξήγησε η Robbie.

"Ειλικρινά, το ξέρω πως ακούγεται χαζό τώρα, γνωρίζοντας το πόσο μεγάλη έγινε η ταινία, σε μία στιγμή όμως νόμιζα πως κανείς δεν θα με προσέξει στην ταινία", είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της. "Δεν έχει νόημα το τι κάνω στην ταινία γιατί όλοι θα είναι επικεντρωμένοι στον Leo", είχε εξομολογηθεί πως σκεφτόταν σχετικά με την επίμαχη σκηνή.
Ύστερα από την τεράστια επιτυχία της ταινίας, η Robbie έφτασε πολύ κοντά στο να τα παρατήσει, καθώς είχε βιώσει μία πολύ δύσκολη περίοδο. "Κάτι συνέβαινε τις πρώτες μέρες και ήταν πολύ άσχημο. Και θυμάμαι να λέω στη μαμά μου πως δεν νομίζω πως θέλω να το κάνω. Εκείνη με κοίταξε κατάματα και μου είπε: Αγάπη μου, νομίζω πως είναι πολύ αργά γι' αυτό. Τότε ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πως ο μόνος δρόμος ήταν μπροστά", δήλωσε.